trend_100
경고실행 문제로 추정
적어 둔 대응
주문 코드부터 확인. 전략은 그대로 둔다
실전 시작 2026-09-23 실전 22일째 거래 100건 가드레일 v1 기준 2026-10-14
지금 위험한가
실제 손익과 같은 기간 백테스트, 경고선을 정상 범위와 함께 봐요.
- 오늘(8일째) 정상 범위 -3.2%~+6.9%
- 30일 범위 -3.7%~+8.1%
- 같은 기간 백테스트 -2.2% 범위 안
- 실제 -3.6% 범위 아래
- 경고선 -7.2%까지 2.6%p 남았어요
- 놓친 주문 1건
어디서 생긴 문제예요?
전략이 망가졌는지, 실행에서 새는지, 봇이 멈췄는지 따로 봐요.
| 원인 | 상태 | 근거 |
|---|---|---|
| 전략이 망가졌나 | 판단 보류 | 같은 기간 백테스트 -2.2%가 정상 범위 안이에요. 엣지가 없어도 이 범위에 들어올 확률이 79%라 거래가 더 쌓여야 판단할 수 있어요. |
| 실행에서 새나 | 경고 | 실제와 비용 0 같은 기간 백테스트의 차이는 -1.4%p예요. 백테스트에만 있는 거래 1건이 놓친 주문으로 추정돼요. 체결가 차이 중앙값 -5.3bp, 최대 -9.1bp예요. |
| 봇이 멈췄나 | 정상 | 최근 7일 거래는 11건이고 백테스트 기준은 7~17건이에요. |
- 전략이 망가졌나판단 보류같은 기간 백테스트 -2.2%가 정상 범위 안이에요. 엣지가 없어도 이 범위에 들어올 확률이 79%라 거래가 더 쌓여야 판단할 수 있어요.
- 실행에서 새나경고실제와 비용 0 같은 기간 백테스트의 차이는 -1.4%p예요. 백테스트에만 있는 거래 1건이 놓친 주문으로 추정돼요. 체결가 차이 중앙값 -5.3bp, 최대 -9.1bp예요.
- 봇이 멈췄나정상최근 7일 거래는 11건이고 백테스트 기준은 7~17건이에요.
거래 단위로 보기
전략이 망가졌는지 날짜가 아니라 거래 수로 봐요.
점이 겹치지 않게 이 폭에서는 점은 빼고 누적 평균 선만 그렸어요.
- 실제 거래 1건
- 실제 누적 평균
- 백테스트 거래 가운데 80%
- 백테스트 평균
- 30건 선
- 거래 100건으로 판단 기준 30건을 넘었어요
- 거래 1건 평균 실제 -0.04% 백테스트 +0.27%
- 엣지가 없어도 이 범위에 들어올 확률 79%
- 최근 7일 거래 11건(백테스트 기준 7~17건)
- 청산 100건, 수익 표본 100건, 그린 표본 100건이고 점과 실제 평균은 그린 표본 100건으로 냈어요.
가드레일 v1(실돈 넣기 전에 정한 기준)
| 기준 | 정한 값 |
|---|---|
| 정상 범위 | 30일 범위 -3.7%~+8.1% |
| 경고선 | -7.2%, 민감도 민감 |
| 판단 보류 | 거래 30건 전이거나 엣지가 없어도 범위 안일 확률이 50% 이상이면 판단 보류예요. |
| 시도 수 보정 | 시도 수 보정(C3)은 정상 범위에 넣지 않고 판단 보류 옆에 숫자로만 적어요. 판단 보류 계산에는 아직 쓰지 않아요. |
- 정상 범위30일 범위 -3.7%~+8.1%
- 경고선-7.2%, 민감도 민감
- 판단 보류거래 30건 전이거나 엣지가 없어도 범위 안일 확률이 50% 이상이면 판단 보류예요.
- 시도 수 보정시도 수 보정(C3)은 정상 범위에 넣지 않고 판단 보류 옆에 숫자로만 적어요. 판단 보류 계산에는 아직 쓰지 않아요.
대응(가드레일에 적어 둔 것)
실행 경고
주문 코드부터 확인. 전략은 그대로 둔다
경고선
아직 안 걸림
중단 검토. 멈출지는 내가 정한다
엔진은 주문을 내거나 봇을 멈추지 않아요. 멈출지는 직접 정해요.